Как создать торговую стратегию

Как создать торговую стратегию

04.02.2021

Время прочтения - 4 мин.

Торговая стратегия — набор критериев, правил и условий, которые регулируют вашу деятельность как инвестора или трейдера. В нашем случае — инвестора на крипторынке. Ее можно воспринимать как некую иерархическую структуру: она — переходя от общих понятий к частным — помогает в принятии решений.  

Давайте рассмотрим основу — трех китов, на которых держится любая торговая стратегия. 

1. Капитал

Задача первая — определить, с какой суммой денег вы будете работать. Это ваш начальный капитал. Подробнее о том, как рассчитать размер депозита — в статье «5 вопросов криптоинвестору». 

2. Рынок

Вторая задача — определение активов, в которые вы намерены инвестировать. Есть много причин, по которым вы можете предпочесть один рынок другому: ликвидность, волатильность, привлекательность основного проекта и так далее.

3. Базовый актив

Выбор базового актива — последнее по порядку, но не по важности, решение. Речь о том, какой именно актив вы хотите накапливать в процессе инвестирования. Для многих ответ будет очевиден — доллар. Но что если ваша инвестиционная деятельность призвана увеличить ваш капитал к достижению пенсионного возраста, а вы являетесь сторонником криптовалюты и в долгосрочной перспективе настроены оптимистично по отношению к биткоину? Скорее всего, в таком случае есть смысл наращивать капитал именно в биткоине. И тогда он станет вашим базовым активом. 

Предположим, вы уже определились с размером капитала, базовым активом и набором криптовалют, которыми хотите торговать. Вот несколько шагов, которые помогут определить дальнейший ход действий: 

Шаг 0. Определение таймфрейма для торговли. Если планируете заниматься именно трейдингом, а не инвестиционной деятельностью, помимо дневных или недельных графиков вам следует определить, какой таймфрейм станет основой для ваших сделок. Так, при использовании стратегии скальпинга, вам пригодится часовой, получасовой, 15- или 5-минутный график.

Шаг 1. Оценка фундаментальных факторов.

Шаг 2. Проведение технического анализа.

Шаг 3. Определение уровней потенциального риска и прибыли (насколько цена может упасть или вырасти).

Шаг 4. Оценка текущей цены монеты: дорого или дешево.

Шаг 5. Принятие решения в соответствии со своим торговым алгоритмом.

Что такое торговый алгоритм криптотрейдера?

Алгоритм трейдера — подробное описание действий до, во время и после входа в сделку. 

После того, как вы выделили основы торговой стратегии, а также составили примерную картинку потенциала той или иной криптовалюты, можно переходить к созданию более детальных его параметров:

  • Риск: какой убыток вы готовы понести в сделке;
  • Прибыль: какую прибыль ожидаете получить;
  • Стоп-лосс: ставить его или нет;
  • Цена: стоимость актива, по которой будете входить в сделку;
  • Количество: размер капитала, выделяемый на сделку;
  • Тип сделки: какой тип сделки нужно открыть по данной цене (продажу — «шорт» или покупку — «лонг»);
  • Выход из сделки: в какой момент времени нужно закрыть сделку.

Во многом успешному исходу трейдинга способствует четкое понимание ответов на следующие вопросы: 

– Что служит триггером для открытия сделки? 

Если вы предпочитаете фундаментальный анализ, хорошим сигналом для открытия сделки может стать ожидаемое событие или громкая новость. Поклонникам технического анализа нужно обращать внимание на индикаторы или фигуры ТА. Немаловажным станет и оценка поведения других игроков на рынке.

– Что я делаю, если цена идет в мою сторону (рост — если сделка в «лонг», или падение — если сделка типа «шорт»)? При достижении какого процента прибыли я закрываю сделку? Что может служить сигналом к отказу от намеченного плана? (Подсказка — важная новость).

Яркий пример отхода от намеченного — некое знаменательное событие, связанное с монетой, по которой у вас открыта сделка. Представим, что вы купили рипл по $0,35 с целью продать по $0,40. Однако в тот момент, когда цена достигла $0,40, выходит новость о крупном партнерстве, и цена рипл стремительно проходит намеченный вами уровень. 

В такой ситуации стоит оценить событие с помощью инструментов фундаментального анализа, а также «застраховать» себя от убытка — передвинуть свой стоп-лосс на уровень, превышающий $0,40 (если ваш торговый алгоритм предполагает использование стоп-лоссов).  

– Что я делаю, когда цена идет в противоположную сторону (падение — если сделка в «лонг», или рост — если сделка типа «шорт»)?  При достижении какого процента убытка я закрываю сделку? Что может послужить сигналом к отказу от намеченного плана?

При следовании позиционной стратегии торговли убыточные сделки не закрывают, задействуя механизм усреднения. Подробнее об этой стратегии — в материале «ТОП-3 стратегии инвестирования в криптовалюты». 

– Могу ли я увеличивать размер сделки? При каких условиях? 

– Могу ли я уменьшать размер сделки? При каких условиях?

– Предпочитаю ли я торговать по тренду (открывать позиции в «лонг» во время растущего тренда, и наоборот) или нередко открываю сделки против тренда, рассчитывая на его разворот (сделки «шорт» во время растущего тренда)? 

– Какой уровень риск/прибыль допустим в моей торговой стратегии? 

Если вы можете получить прибыль 5%, но риск того, что актив не пойдет в вашу сторону, составляет 3% (ваш стоп-лосс будет размещен на 3% ниже или выше цены входа), сделка будет считаться высокорисковой. 

Во времена ажиотажа и значительного интереса к криптовалютам к инвестиционной и трейдерской деятельности важно подходить с холодным разумом и четко составленным торговым планом. Необходимо следовать ему без эмоционального вовлечения: представьте, что вам запрещено идти вопреки выводам или решениям, которые подсказывает созданный заранее алгоритм.   

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

{"type":"article","id":1207,"isAuthenticated":false,"user":null}