Время прочтения - 2 мин.
Интересное исследование проведено командой одного из криптопроектов. Аналитики сравнили результаты более чем 20 000 вариаций ребалансировки портфолио с разными составляющими и пришли к следующим результатам:
В таблице представлены проценты сопоставления доходности портфелей, соотношение активов в которых с разной частотой приводится к изначальному, с доходностью портфелей, которые работали по стратегии HODL. Так, лучший результат показал портфель из 10 монет, причем его ребалансировка проводилась каждый час (!). Сделать такое вручную, конечно же, большинству инвесторов не под силу.
Тем не менее стоит обратить внимание на резкий рост доходности при переходе от портфеля с двумя активами к портфелю с четырьмя активами. Его эффективность при любых периодах ребалансировки возрастает почти в два раза (18% vs 33% при ребалансировке 1 раз в месяц), тогда как добавление в портфель каждой последующей пары монет увеличивает его доходность лишь на несколько процентов (33% vs 38% vs 41% vs 42%).
Учитывая тот факт, что управление портфелем с большим количеством монет — процесс достаточно сложный и ресурсоемкий, оптимальным количеством монет, вероятно, можно назвать 4 или 5 криптовалют.
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
