Российский рубль вышел на первое место по волатильности

Российский рубль вышел на первое место по волатильности

22.02.2022

Время прочтения - 2 мин.

Российская валюта оказалась на первом месте среди мировых по показателю вмененной волатильности. Он рассчитывается из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль. Нестабильность рубля связана с обострением геополитической ситуации в Украине и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР соответственно).

21 февраля волатильность рубля была на уровне 28,78%, сообщает РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg. Однако к вечеру понедельника на фоне новости об уничтожении «украинских диверсантов» в Ростовской области показатель достиг 33,55%. Он также продолжал увеличиваться во время трансляции заседания Совета безопасности, которое провел накануне президент России Владимир Путин. 

Выше 30% волатильность рубля не поднималась со времен пика пандемии коронавируса 18 марта 2020 года, а также с февраля 2015 года. Максимальным значение показателя было в декабре 2014 года, после «черного вторника» — 75%.

В январе показатель составлял 20,7% и находился на втором месте после турецкой лиры. Она пережила существенное снижение на фоне поддерживаемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мягкой денежно-кредитной политики. Ситуация начала резко меняться к 14 февраля, когда волатильность российской валюты увеличилась до 24,3%, а лиры — упала до 19,75%. С тех пор рубль остается лидером по индикатору вмененной волатильности. 

РБК отмечает, что данные терминала Bloomberg не учитывают украинскую гривну и белорусский рубль, курсы которых тоже значительно снижаются в последние дни.

21 февраля Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а также распорядился, чтобы российские вооруженные силы осуществили там «функции по поддержанию мира». На этом фоне индекс Мосбиржи упал более чем на 14%, что стало сильнейшим обвалом с 2008 года. Также в понедельник обрушились акции крупных российских компаний — Ozon, Cбера и других. Курс доллара поднялся выше ₽80.

На торгах на Мосбирже утром во вторник, 22 февраля, рубль немного отыграл падение, и доллар торговался ниже ₽80.

Источники: РБК, Moex

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Инвестиционные стратегии 2022: фондовый рынок

Инвестиционные стратегии 2022: фондовый рынок

Почему инвестиции в Apple и Google не принесут успеха в 2022 году? Какие акции будут расти, несмотря на кризис? Как сформировать сбалансированный портфель в текущих условиях? Об этом читайте в нашем новом материале.

12 мая 2022 г.

Фьючерсы в США показали рост после недавней распродажи

Фьючерсы в США показали рост после недавней распродажи

Американские фьючерсы показали слабый рост на премаркете в понедельник, 9 мая, после масштабной распродажи, в результате которой все три ключевых индекса Уолл-Стрит упали до минимума с начала года. Об этом сообщает Yahoo Finance.  Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3% после того, как на предыдущих торгах эталонный индекс закрылся ниже 4 000 впервые с марта 2021 года. Контракты на Dow Jones поднялись на 0,2% после того, как индекс потерял более 650 пунктов, а фьючерсы на Nasdaq — на 0,3%, отыграв...

10 мая 2022 г.

Фондовые индексы США завершили неделю снижением

Фондовые индексы США завершили неделю снижением

На последних торгах в пятницу, 6 мая, американские инвесторы сосредоточились на доходности казначейских облигаций и отчете о занятости в США, который немного превзошел ожидания аналитиков. Об этом сообщает The Wall Street Journal.  Около 428 000 рабочих мест было создано в экономике США в апреле, а уровень безработицы остался на уровне 3,6%.  Промышленный индекс Dow Jones закрылся в пятницу снижением на 0,3%, на следующий день после того, как индекс голубых фишек упал более чем на 1 000 пункто...

9 мая 2022 г.

«Потемкинские» торги на Московской бирже

«Потемкинские» торги на Московской бирже

Первый укороченный день работы МФБ после почти месячного простоя завершился с ростом в 4,37%. Однако произошло это исключительно благодаря запретам на короткие продажи и выходу иностранцев из российских акций.

24 марта 2022 г.

{"type":"article","id":2802,"isAuthenticated":false,"user":null}